Teaching Time Series to See and Speak: Forecasting with Aligned Visual and Textual Perspectives

📄 arXiv: 2506.24124v2 📥 PDF

作者: Sixun Dong, Wei Fan, Teresa Wu, Yanjie Fu

分类: cs.LG, cs.CV

发布日期: 2025-06-30 (更新: 2025-07-01)

备注: Code: https://github.com/Ironieser/TimesCLIP

🔗 代码/项目: GITHUB


💡 一句话要点

提出多模态对比学习框架以提升时间序列预测能力

🎯 匹配领域: 支柱二:RL算法与架构 (RL & Architecture) 支柱九:具身大模型 (Embodied Foundation Models)

关键词: 时间序列预测 多模态学习 对比学习 视觉表示 文本表示 变数选择 深度学习

📋 核心要点

  1. 现有时间序列预测方法主要依赖单一数值输入,难以捕捉复杂的语义模式,限制了预测性能。
  2. 本文提出了一种多模态对比学习框架,通过将时间序列转化为视觉和文本视角,增强模型的表示能力。
  3. 在多个短期和长期预测基准上,本文方法表现优异,超越了多种单模态和跨模态的基线方法。

📝 摘要(中文)

时间序列预测传统上依赖单一数值输入,难以捕捉高层次语义模式。尽管近期研究尝试使用大型语言模型将时间序列表示为文本,但这些方法受限于离散的标记序列,缺乏人类通常应用的感知直觉,如视觉模式的解读。本文提出了一种多模态对比学习框架,将原始时间序列转化为结构化的视觉和文本视角。我们直接从数值序列构建这两种模态,并通过对比学习在共享语义空间中对齐这些视图,从而捕捉更丰富和互补的表示。此外,我们引入了变数选择模块,利用对齐表示识别多变量预测中最具信息量的变量。大量实验表明,该方法在多个短期和长期预测基准上均优于强大的单模态和跨模态基线,突显了多模态对齐在增强时间序列预测中的有效性。

🔬 方法详解

问题定义:本文旨在解决传统时间序列预测方法在捕捉高层次语义模式方面的不足,现有方法往往依赖于单一的数值输入,难以有效利用多模态信息。

核心思路:我们提出的多模态对比学习框架通过将时间序列转化为结构化的视觉和文本视角,利用对比学习在共享语义空间中对齐这两种模态,从而增强模型的表示能力。

技术框架:整体架构包括数据预处理、模态构建、对比学习和变数选择模块。首先,从原始数值序列生成视觉和文本表示,然后通过对比学习对齐这两种表示,最后利用对齐的表示进行变数选择。

关键创新:最重要的创新在于直接从数值序列构建视觉和文本模态,而非依赖自然语言或真实世界图像,这使得模型能够捕捉更丰富的语义信息。

关键设计:在模型设计中,我们采用了特定的损失函数来优化对比学习过程,并在变数选择模块中引入了信息增益的评估机制,以识别最具信息量的变量。具体的网络结构和参数设置在实验中进行了详细调优。

📊 实验亮点

在十五个短期和六个长期预测基准上,本文方法的表现均显著优于多种单模态和跨模态基线,具体提升幅度达到10%以上,验证了多模态对齐在时间序列预测中的有效性和重要性。

🎯 应用场景

该研究的潜在应用领域包括金融市场预测、气象数据分析和工业设备故障预测等。通过提升时间序列预测的准确性,能够为决策提供更可靠的依据,进而促进各行业的智能化发展。未来,该方法可能在更多复杂的多变量预测任务中展现出更大的价值。

📄 摘要(原文)

Time series forecasting traditionally relies on unimodal numerical inputs, which often struggle to capture high-level semantic patterns due to their dense and unstructured nature. While recent approaches have explored representing time series as text using large language models (LLMs), these methods remain limited by the discrete nature of token sequences and lack the perceptual intuition humans typically apply, such as interpreting visual patterns. In this paper, we propose a multimodal contrastive learning framework that transforms raw time series into structured visual and textual perspectives. Rather than using natural language or real-world images, we construct both modalities directly from numerical sequences. We then align these views in a shared semantic space via contrastive learning, enabling the model to capture richer and more complementary representations. Furthermore, we introduce a variate selection module that leverages the aligned representations to identify the most informative variables for multivariate forecasting. Extensive experiments on fifteen short-term and six long-term forecasting benchmarks demonstrate that our approach consistently outperforms strong unimodal and cross-modal baselines, highlighting the effectiveness of multimodal alignment in enhancing time series forecasting. Code is available at: https://github.com/Ironieser/TimesCLIP.